考研已接近复试期间，信赖我们对考研复试都有些苍茫。而复试大纲对每个考研人来说无疑是济困扶危，昨日惠园教育修改和我们共享了对外经济生意大学英语学院考研复试大纲，收到了许多小火伴的必定。今日修改特意再次汇总对外经济生意大学金融学院考研复试大纲，首要包括：金融学硕士、量化出资硕士等专业的考研考试大纲，内含2015年量化出资方向专业硕士复试书面考试试卷样题，期望各位有所收成。
一、金融学硕士复试书面考试考试大纲
钱银与钱银准则、金融机构的分类和功用、利息和利率、商业银行的事务与立异、商业银行的打点、中心银行的性质与功能、中心银行的事务、钱银需要理论、钱银供给、钱银均衡、钱银方针、一价规则与套利、有用商场假设、出资组合理论、capm模型、apt模型、出资项目分析、mm定理、远期、期货、期权、期权定价公式、赫克歇尔—俄林模型、汇率抉择理论、汇率准则、世界出入、世界本钱活动、蒙代尔弗莱明模型。
二、量化出资硕士
1.试卷规划
卷面总分数为200分，考生选择100分作答。
2.题型及分值分配
（1）通识标题（与专业无关），满分60分，选择30分作答
（2）金融量化模型标题，满分40分，选择20分（2题）作答
股市定价2题，每题10分
衍生品2题，每题10分
（3）数学与计算标题，满分60分，选择30分（2题）作答
时刻序列分析分析1题，每题15分
运筹与优化1题，每题15分
随机分析1题，每题15分
数理计算1题，每题15分
（4）编程标题，满分40分，选择20分作答
共4题，每题10分，选择2题，可以选择自个了解的言语完成
3.有关常识点
（1）股市定价
1）经典出资学理论、出资组合理论、有用商场假设、capm模型、apt模型、择时、套利、对冲
2）股市出资战略
动量战略、价值战略、作业驱动战略、alpha战略、商场中性战略
（2）衍生东西
1）远期、期货、交换、期权的根柢概念和风险特征；四种衍出产品的界说和到期损益特征；远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率；看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征。
2）远期利率协议（fra）、利率交换和利率期货
国债期货的报价、变换因子与最廉价可交割债券；利率交换的生意机制；三者在打点利率风险方面的差异和联络。
（3）股指期货
股指期货报价与结算、股指期货如何为股市组合套期保值、基差的概念
（4）欧式看涨期权和看跌期权
期权价值的影响要素；各影响要素与期权价值的联络；看涨看跌平价公式及其使用；隐含不坚决率与不坚决率浅笑。
（3）时刻序列分析
时刻序列的平稳性；描绘性计算；arma模型的参数估量、假定查验和猜测；arima模型的参数估量、假定查验和猜测；garch模型的参数估量、假定查验和猜测。
（4）运筹与优化
线性方案疑问与单纯形法、对偶理论与对偶单纯形法、无捆绑非线性方案疑问的概念宽和法、二次方案疑问、不断定型抉择计划分析、风险抉择计划分析。
（5）随机分析
布朗运动、ito积分、black-scholes模型、风险中性测度、ito引理。
（6）数理计算
接连分布全体参数的估量和假定查验、离散分布全体参数的估量和假定查验、极大似然估量的根柢有限样赋性质和大样赋性质、矩估量的根柢有限样赋性质和大样赋性质、似然比查验。
（7）编程：
复试不指定特定的言语，假定没有基础需要预备的话，可以思考从matlab，r，c，sas，python，vba等言语中选择一种预备。
1）根柢数据处置
数据输入输出、根柢运算：加减乘除乘方开方等。
2）流程控制
if-else、for/while, break, continue。
3）随机数生成
一元随机数生成、多元随机数生成、简略的蒙特卡洛仿照。
4）快速学习才能
给定算法或完成思路编写脚本和函数、快速阅览协助的才能。
4.样题
因为考试方法与传统考试不一样，故将2015年3月硕士研讨生复试中已运用过的书面考试题型阐明及标题发布如下，供考生参阅：
对外经济生意大学金融学院
2015年量化出资方向专业硕士复试书面考试试卷
留心：一切答题均做在答题纸上，并在每题答案前标明各级题号，答在本试题卷上无效。本试卷共有200分，考生需要选择100分作答，考试时刻120分钟。
考生编号：名字：身份证号：
一、通识题（每题15分，共4题，满分60分，选择30分作答）
1.(15分)你有六根长度完全相等的线段。如何运用它们摆放出4个正三角形？如何运用它们摆放出8个正三角形？
2. (15分)假定三个国家之间两两建交，则称这三个国家构成了一个“金三角”。假定三个国家之间两两都没有建交，则称这三个国家构成了一个“黑三角”。如今有六个国家，已知其间不存在任何黑三角，请问这六个国家中是不是必定存在金三角？请叙说理由。
3. (15分)a,b,c…,i代表整数1-9（不必定依照次序，但不重复），满足如劣等式：
a+b+c+d = 20
b+c+d+e+f =20
d+e+f+g+h = 20
f+g+h+i = 20
请给出满足上面捆绑的a-i的值一共有多少种不

同的可以成果，并写明进程。
4.（15分）假定咱们有12个球，其间11个是正常的球，之外的那个球可以会轻一些，也可以会重一些。请用至多三次称重断定哪个球是不正常的，并指出这个球是轻了仍是重了。
二、金融量化模型（每题10分，共4题，满分40分，选择20分作答）
1.在出资领域，啥方针可以衡量一个股市的风险，请写出此方针的表达式？某个股市风险越大，是不是必定意味着其预期收益越高？
2.请写出capm的模型和apt模型的公式，阐明各个参数的意义。比照这两个模型的异同，并阐明这两个模型如何辅导出资实习。
3.请写出标的资产无盈利付出的欧式看涨和看跌期权的平价公式，阐明公式中参数的意义。假定实际中发现相同实施价和到期日的上述欧式看涨期权的隐含不坚决率大于看跌期权的隐含不坚决率，试问是不是存在套利机缘，如何进行套利。
4.远期利率协议和利率期货都可以作为利率风险打点的东西，假定一个出资者将来6个月后需要告贷，他忧虑利率上升带来的本钱添加，试问他如何运用

远期利率协议进行套保，如何使用利率期货进行套保，阐明你的理由。
三、数学与计算标题（每题15分，共4题，满分60分，选择30分作答）
1.(时刻序列题)
假定一个债券指数的月度简略收益率遵守如下ma(1)模型
设。证明可知在均方过失最小的原则下以t为原点的m步向前猜测值为
（1）请据此核算该收益率认为猜测原点的向前1步和向前2步的猜测。
（2）核算该收益率序列的间隔为1和间隔为2的自有联络数。
2.(捆绑优化) 完全仿制型指数基金就是要最小化均匀跟踪过失，即给定一些股市、选择权重向量来规划一个寻找组合，使寻找组合的收益率与标的指数的收益率尽量接近，其数学表达式如下：

标准的二次方案如下式所示：
其间h,a,aeq为矩阵，f,b,beq,x为列向量，上角标t为转秩。请将指数基金仿制疑问转化标准的二次方案疑问，给出x,h,f,a,b,aeq,beq的具体方法。
3.（随机分析）
(1) (5分) 请扼要说明：为啥伊藤(ito)积分不能依照一般的riemann-stieltjes积分来界说。
(2) （10分）设wt是标准布朗运动。关于光滑二元函数f, 伊藤引理(ito’s lemma)指出了，进程f(wt,t)可由如下的随机微分方程描绘：

如今假定某证券的价格进程st遵守几许布朗运动：
请依照伊藤引理把st用一个随机微分方程来描绘。
4.（计算学）
设是取自两点分布的一个样本，其间。
（1）（5分）写出样本的联合分布列。
（2）（5分）指出下列子样函数中哪些是计算量，哪些不是计算量，为啥？

（3）（5分）假定样本的一个调查值是，写出样本均值，样本方差和经历分布函数。
四、编程（共4题，每题10分，满分40分，选择20分作答，可以选用自个了解的言语作答，包括matlab, sas，c++，python，vba等，请注明你运用的言语）
1.随机点名程序方案：假定班级里有100论理学生，学号1到100次序摆放，方案一个随机抽取20自个进行点名的程序,因为咱们期望每个学生都能尽量被点到，因而一旦某个学生被点到今后，其概率降低，一起前进其他学生被点到的概率。规则如下：
首要假定未进行任何一次点名的时分，每个学生等概率被点到，其次假定每次点名只点一论理学生。假定在某次点名大学生i被点到，那么下一次点名的时分学生i的概率减为其时的一半，另一半概率均匀分配给其他同学。请给出一个仿照程序，该程序仿照100次点名，输出每次被点到学生的学号。
2. 蒙特卡洛仿照核算亚式看涨期权价格，该产品的收益依靠于存续期中标的资产的均匀价格，即
（1）
其间s_t是将来第t天的股价，k，r为常数，e_0是求期望。咱们晓得当样本数满足大的时分，咱们可用样本均值近似期望值，即：
其间m是仿照抽样的次数，x_j是每次随机变量的抽样值。假定任何时刻股价遵守如下递推联络：
其间z遵守标准正态分布，是股市的不坚决率，为常数，是步长，假定咱们每天仿照一次，一年长度为1的话，。
1）写出一个运用仿照办法定亚式看涨期权的代码，其间是参数，可以认为已知。t为天数， m为仿照次数，请设置为你认为合理的巨细。（4分）
2）为了前进仿照功率，采纳对偶抽样的方法从头编写代码，所谓对偶变量法。即每次一起生成一对仿照价格序列，其间一个序列每次运用的随机数z和另一个序列对应方位的随机数z互为相反数，这样只需要m/2次抽样就可以获得m条样本序列了。（6分）
3. 某个国家（假定这个国家人员满足多）我们只想要女孩，每个家庭都会一向要孩子，直到他们得到一个女孩。假定生的是男孩，他们就会再生一个。假定生了女孩，就不再生了。假定生男孩和女孩的概率相等。根据上面描绘答复如下疑问：
编写程序估量这个国家究竟的男女比例？（7分）
猜测究竟这个国家的男女比例？(2分)给出合理的说明.(1分)
4.（10分）假定在d:\hf000012.txt文件中存储有某只股市的每笔生意数据，变量包括：生意日期（date），生意时刻(time)，成交价格（tprice）,成交数量（tvolume）， 现需要从中处置出5分钟的高频生意记载，抽取办法是：从9：30初步，每5分钟抽取一次，若在5分钟时点上没有对应成交记载则以5分钟后离该时点迩来的一次记载作为其5分钟生意记载，例如在9:35:00没有记载，但在9:35:01有记载，则抽取9:35:01的记载作为9：35的5分钟生意记载。成果存储在另一个txt文件中，存储的变量包括：生意日期，对应的5分钟时刻点（如9:30, 9:35,9:40,…），成交价格，成交数量。请编程结束上述疑问。
留心：股市生意时刻为上午9:30-11:30， 下午1:30-3:00； 其间时刻变量以秒为单位，00：00：00的数值为0，其他时刻均为距此时刻的秒数；日期以1900年1月1日为0，其改日期为距1900年1月1日的天数。
本大纲为金融学硕士、量化出资方向硕士书面考试环节的考试大纲。大纲对考试的分值、题型分布、触及常识点进行了具体介绍。请要参加复试考试同学温习时细心参阅。